摘 要
随着全球金融市场的深度融合与复杂化，系统性风险的识别与防范已成为宏观经济学和金融学领域的核心议题。本研究旨在探讨金融市场中系统性风险的形成机制及其对宏观经济稳定的影响，并提出相应的宏观审慎监管框架。通过构建动态随机一般均衡模型（DSGE）结合实证分析方法，研究发现金融机构间的关联性、杠杆水平以及外部冲击是引发系统性风险的关键因素。进一步地，基于中国金融市场的数据检验表明，传统的微观审慎监管难以有效应对系统性风险，而引入宏观审慎工具能够显著降低风险传播的可能性与强度。本研究的创新点在于将网络分析方法融入系统性风险评估体系，并提出了具有针对性的政策建议，为完善我国金融监管框架提供了理论支持与实践指导。研究结果对于提升金融体系的韧性和维护经济稳定具有重要参考价值。关键词：系统性风险 宏观审慎监管 DSGE模型
目 录
摘 要 I
第一章 绪论 1
1.1 系统性风险研究的背景与意义 1
1.2 国内外研究现状综述 1
第二章 系统性风险的理论基础与识别 2
2.1 系统性风险的概念与特征 2
2.2 系统性风险的形成机制分析 2
2.3 系统性风险的测度与识别方法 3
第三章 宏观审慎监管框架的设计与实施 4
3.1 宏观审慎监管的核心原则 4
3.2 宏观审慎工具的选择与应用 4
3.3 宏观审慎政策的有效性评估 5
第四章 金融市场系统性风险的案例分析 6
4.1 全球金融危机中的系统性风险表现 6
4.2 宏观审慎监管在危机应对中的作用 6
4.3 案例对当前监管体系的启示 7
结 论 8
致 谢 9
参考文献 10
原创性声明 11
版权使用授权书 11
