摘要
如何有效地防范和控制黄金期货市场的风险，是一个值得研究的课题。首先，本文从历史与周期两个角度，对黄金期货市场波动情况作了较为详尽的总结，并对其成因进行了讨论。其次，利用向量自回归（VAR）方法建立了黄金期货市场的风险模型，并在此基础上给出了相关的风险控制策略。在此基础上，结合市场情绪，优化并完善风险管理策略。本论文的研究意义是为我国黄金期货市场的风险管理提供了一条有效的途径。
关键词：期货市场；波动率；风险管理
目录
摘要 1
1.绪论 2
1.1研究背景及意义 2
1.2研究现状 2
1.3研究目的和内容 3
2.相关理论研究 3
2.1黄金期货的发展概况 3
2.2波动性的定义和测度 3
2.3风险控制的基本原理 4
2.4有关变数的引见 4
3.黄金期货波动率的研究 5
3.1历史波动性分析 5
3.2波动性循环 5
3.3气候涨落的原因分析 5
3.4对波动性的危险进行评价 6
4. 研究风险管理战略 6
4.1对黄金期货的风险控制战略的研究 6
4.2共同的风险控制战略 7
4.3应用向量自回归模型进行风险控制的研究 7
4.4以市场情绪为基础，优化风险管理策略 8
结论 8
参考文献 8
如何有效地防范和控制黄金期货市场的风险，是一个值得研究的课题。首先，本文从历史与周期两个角度，对黄金期货市场波动情况作了较为详尽的总结，并对其成因进行了讨论。其次，利用向量自回归（VAR）方法建立了黄金期货市场的风险模型，并在此基础上给出了相关的风险控制策略。在此基础上，结合市场情绪，优化并完善风险管理策略。本论文的研究意义是为我国黄金期货市场的风险管理提供了一条有效的途径。
关键词：期货市场；波动率；风险管理
目录
摘要 1
1.绪论 2
1.1研究背景及意义 2
1.2研究现状 2
1.3研究目的和内容 3
2.相关理论研究 3
2.1黄金期货的发展概况 3
2.2波动性的定义和测度 3
2.3风险控制的基本原理 4
2.4有关变数的引见 4
3.黄金期货波动率的研究 5
3.1历史波动性分析 5
3.2波动性循环 5
3.3气候涨落的原因分析 5
3.4对波动性的危险进行评价 6
4. 研究风险管理战略 6
4.1对黄金期货的风险控制战略的研究 6
4.2共同的风险控制战略 7
4.3应用向量自回归模型进行风险控制的研究 7
4.4以市场情绪为基础，优化风险管理策略 8
结论 8
参考文献 8
