摘要
近几年来，由于越来越多的人开始注重资产的分配与风险控制，因此，如何选择合适的资产配置是一个值得关注的问题。以投资组合理论为基础的资产配置战略，根据不同的投资者的风险偏好、投资目的和投资期限，来对各种不同的资产进行选择，以实现期望的投资结果。本文主要从资产配置的基础理论、实现、风险管理和实证研究四个部分展开论述。因此，要根据不同的情况，采取相应的投资组合策略，才能使风险-回报达到最优。本文以股票、债券、基金、黄金等资产为例，对各种资产的配置情况进行了实证研究。这些个案能给投资人以借鉴与启发，使他们能针对现时的市场状况及个人的风险喜好，来调整自己的资产分配策略。
关键词：有价证券；资产分配；战略
目录
摘要 1
引言 2
一、资产配置的基础理论 2
(一)资产分配的含义及功能 2
(二)证券组合理论基础 2
二、如何运用资产配置战略 2
(一)资金的静态分配战略 2
(二)资金的动态分配 3
三、资产分配中的风险管理 3
(一)对风险进行定量和评价的办法 3
(二)风险管理的战略和方法 4
四、资产分配的个案研究 4
(一)对资产种类，如股票，债券，基金，黄金的分配情况 4
(二)对不同比重下资产分配情况的实证研究 5
结论 6
参考文献 6
