摘要
本论文主要是针对衍生品市场中的套期保值策略进行研究，并尝试对套期保值策略进行改善。首先，本文对金融衍生工具的概念、分类、本质与特征进行了阐述。在此基础上，本文对套期保值策略的概念和分类进行了分析，并对其面临的外部环境变化给套期保值的挑战进行了分析。其次，针对套期保值的风险难以量化，套期保值效果的不确定以及套期保值的风险进行了研究。在此基础上，进一步研究如何提高套期保值的有效性，主要包括：最优套期保值策略的实证研究，以及基于机器学习的套期保值最优策略。本文从金融衍生工具的角度出发，对金融衍生工具的风险进行了分析，并试图提出相应的改善措施。
关键词：衍生工具，套期保值，风险管理
目录
摘要 1
1.绪论 2
1.1研究背景与意义 2
1.2国内外研究现状 2
1.3研究目的和意义 2
2.相关的概念和理论依据 2
2.1衍生工具的概念与分类 3
2.2金融衍生工具的本质与特征 3
2.3套期保值策略的定义与分类 3
3.金融衍生工具风险管理中的套期保值策略 3
3.1套期保值的风险很难量化 3
3.2外部环境变化迅速，对风险管理提出了新的挑战 4
3.3套期保值效应的不确定与风险 4
4. 在衍生品风险管理方面改善了套期保值战略 4
4.1提高套期保值战略的途径 4
4.2套期保值最优策略的实证分析 5
4.3以机器学习为基础的套期保值最优策略 5
5.结论 6
参考文献 6
本论文主要是针对衍生品市场中的套期保值策略进行研究，并尝试对套期保值策略进行改善。首先，本文对金融衍生工具的概念、分类、本质与特征进行了阐述。在此基础上，本文对套期保值策略的概念和分类进行了分析，并对其面临的外部环境变化给套期保值的挑战进行了分析。其次，针对套期保值的风险难以量化，套期保值效果的不确定以及套期保值的风险进行了研究。在此基础上，进一步研究如何提高套期保值的有效性，主要包括：最优套期保值策略的实证研究，以及基于机器学习的套期保值最优策略。本文从金融衍生工具的角度出发，对金融衍生工具的风险进行了分析，并试图提出相应的改善措施。
关键词：衍生工具，套期保值，风险管理
目录
摘要 1
1.绪论 2
1.1研究背景与意义 2
1.2国内外研究现状 2
1.3研究目的和意义 2
2.相关的概念和理论依据 2
2.1衍生工具的概念与分类 3
2.2金融衍生工具的本质与特征 3
2.3套期保值策略的定义与分类 3
3.金融衍生工具风险管理中的套期保值策略 3
3.1套期保值的风险很难量化 3
3.2外部环境变化迅速，对风险管理提出了新的挑战 4
3.3套期保值效应的不确定与风险 4
4. 在衍生品风险管理方面改善了套期保值战略 4
4.1提高套期保值战略的途径 4
4.2套期保值最优策略的实证分析 5
4.3以机器学习为基础的套期保值最优策略 5
5.结论 6
参考文献 6
